|
|
Fuzzy Preference Structures in Multicriterial Decision Making
Majer, Tomáš ; Stryka, Lukáš (oponent) ; Hliněná, Dana (vedoucí práce)
In many decision problems a set of actions is evaluated with respect to a set of viewpoints, called criteria. For example, in evaluating a car one can consider criteria such as maximum speed, price, acceleration, fuel consumption. In general, evaluations with respect to different criteria can be discordant with respect to preferences. One of the simplest aggregation procedures is the weighted sum of the evaluations with respect to considered criteria. We apply the results of the solution of a multicriterial optimization problem. There is used a comparison of the criterion fuzzy preference relations and the general fuzzy preference relation based on ordinary set operations. We illustrate our approach on practical example.
|
|
|
Ekosystémové služby lesa: vybrané poznatky
Melichar, J. ; Horváthová, Eva
Hodnocení ekosystémových služeb (ES) se v průběhu posledních dvou dekád stalo důležitým koncepčním a modelovým nástrojem využívaným při kvantifikaci příspěvku jednotlivých ekosystémů (včetně globálního)\na biologické rozmanitosti k lidskému blahobytu. I když existuje celá řada koncepčních rámců a široká škála empirických aplikací, chybí podrobnější teoretická vymezení opírající se o ekologické a ekonomické teorie a rovněž\npřetrvává nejednoznačnost v definování pojmu ekosystémová služba. Ad hoc vymezení a obecná formulace tohoto pojmu je pak limitující v interpretaci dosažených výsledků, možnosti srovnání napříč studiemi, včetně provádění přenosu hodnot a funkcí hodnot, či při koncipování ekonomických nástrojů jakým jsou např. platby za ekosystémový služby. V tomto příspěvku proto diskutujeme pojmy jako je konečný produkt, meziprodukt, ekologická produkční funkce a funkce užitku, tedy pojmy, které jsou určující pro korektní vymezení ES z pohledu ekonomické teorie.
|
|
|
Užitková funkce v rozhodovacím procesu
MARÝŠKA, Patrik
Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací aplikace s odpovídajícími algoritmy a mechanismy pro konstrukci užitkové funkce peněz pro rozhodovatele s averzí k riziku. Práce zahrnuje shrnutí teoretických témat z Teorie rozhodování, Teorie užitku a zabývá se procesem konstrukce užitkové funkce peněz. Aplikace náhodně generuje otázky rovnoměrně do pěti intervalů. Jakmile je proces generování otázek dokončen, algoritmus pro hledání optimálních startovacích hodnot je aplikován. Tento algoritmus postupně porovnává SSE ve vypočítaném intervalu. Je zde řešen problém nelineární regrese a je používána Metoda nejmenších čtverců. Graf nalezené užitkové funkce je vykreslen a jsou zobrazeny i odpovídající nalezené parametry užitkové funkce společně s odpovídajícími daty. Práce dále se zaměřuje na ověření funkcionality aplikace řešením několika vybraných modelových příkladů (Petrohradský paradox, Powerball loterie a Loterie s oky kostky) pro dva rozdílné rozhodovatele. Autorovo navržená aplikace byla využita ke konstrukci užitkových funkcí peněz obou rozhodovatelů. Tyto užitkové funkce jsou následně použity pro výpočet jistotních ekvivalentů obou rozhodovatelů a výsledky jsou porovnány. Aplikace je implementována v programovacím jazyce Python a grafickém frameworku PyQt5.
|
|
|
Suitable utility function identification
Majerová, Michaela ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Na začiatku tejto práce uvedieme základné vlastnosti úžitkových funkcií a budeme skúmať ich tvar v závislosti na vzťahu investora k riziku. Ďalej zavedieme pojem rizikovej prémie a miery rizikovej averzie investora. V druhej kapitole sa budeme zaoberať klasifikáciou úžitkových funkcií a to práve na základe miery absolútnej rizikovej averzie a uvedieme si niekoľko základných typov úžitkových funkcií. V tretej kapitole budeme odhadovať vhodný tvar úžitkovej funkcie investora na základe hodnôt poisťovacej prémie, ktoré získame prostredníctvom dotazníkov od študentov MFF UK. Takto získané úžitkové funkcie využijeme v poslednej kapitole, kde si najskôr formálne zadefinujeme úlohu optimalizácie portfólia a potom zostavíme optimálne portfólio českých akcií zo SPADu pre niekoľko rôznych investorov.
|
|
|
Optimální obchodování a oceňování finančních derivátů
Samek, Daniel ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Hlubinka, Daniel (oponent)
Tato práce se zabývá úlohou ocenění finančních derivátů. Teoretickým základem je Douglasova věta a její finanční interpretace, na kterou navazuje věta o replikaci. Tyto věty společně dávají do souvislosti význam martingalových měr a existenci bezarbitrážní ceny derivátu v diskrétním i spojitém čase. Další část pojednává o obchodních strategiích maximalizujících střední očekávaný užitek a jejich vlivu na existenci martingalové míry. Na závěr jsou uvedeny základní věty oceňování aktiv, které shrnují hlavní předchozí výsledky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
|
|
|
Modelování averze vůči riziku
Navrátil, František ; Lachout, Petr (vedoucí práce) ; Kopa, Miloš (oponent)
diplomové práce Název práce: Modelování averze vůči riziku Autor: František Navrátil Katedra: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky Vedoucí diplomové práce: Doc. RNDr. Petr Lachout, CSc. Abstrakt: Práce se zabývá modelováním subjektivního vztahu investora k riziku. Cílem práce je přehledně shrnout několik možných přístupů k této problematice a následně je aplikovat v reálné situaci. Jednou z možností, jak modelovat tuto rizikovou averzi, je využít teorii očekávaného užitku a specifický tvar užitkové funkce. Dále lze uvažovat vhodnou rizikovou míru. Speciálně třída spektrálních rizikových měr umožňuje investorovi vybrat jemu vyhovující funkci rizikového spektra. Práci doplňuje část o stochastickém programování - teorii, jež je nutná pro řešení souvisejících optimalizačních úloh. Klíčová slova: Averze vůči riziku, užitková funkce, pravděpodobnostní omezení.
|
|
|
Suitable utility function identification
Majerová, Michaela ; Kopa, Miloš (vedoucí práce) ; Lachout, Petr (oponent)
Na začiatku tejto práce uvedieme základné vlastnosti úžitkových funkcií a budeme skúmať ich tvar v závislosti na vzťahu investora k riziku. Ďalej zavedieme pojem rizikovej prémie a miery rizikovej averzie investora. V druhej kapitole sa budeme zaoberať klasifikáciou úžitkových funkcií a to práve na základe miery absolútnej rizikovej averzie a uvedieme si niekoľko základných typov úžitkových funkcií. V tretej kapitole budeme odhadovať vhodný tvar úžitkovej funkcie investora na základe hodnôt poisťovacej prémie, ktoré získame prostredníctvom dotazníkov od študentov MFF UK. Takto získané úžitkové funkcie využijeme v poslednej kapitole, kde si najskôr formálne zadefinujeme úlohu optimalizácie portfólia a potom zostavíme optimálne portfólio českých akcií zo SPADu pre niekoľko rôznych investorov.
|
|
|
Paradoxes in Probability Theory
Rušin, Ján ; Haman, Jiří (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá prehl'adom a popisom vybraných pa- radoxov z teórie pravdepodobnosti. Menovite uvedieme paradox Montyho Halla, Bertrandov paradox a Petrohradský paradox. Čitatel' je v každej kapitole najprv oboznámený so zadaním paradoxu a s jeho podstatou. Potom je k uvedenému paradoxu predvedených niekol'ko prístupov k jeho riešeniu. V pôvodnom zadaní Monty Hallovho paradoxu existuje len jedno riešenie, ku ktorému nás privedú dva rôzne postupy. Tento paradox doplníme tiež jednoduchými modifikáciami. Zada- nie Bertrandovho paradoxu je vo svojej podstate nejednoznačné, čo ukážeme na štyroch vybraných prístupoch. Podobná situácia sa vyskytne aj v Petrohradskom paradoxe, ktorý vyriešime tromi vybranými prístupmi. 1
|
|
|
Fuzzy Preference Structures in Multicriterial Decision Making
Majer, Tomáš ; Stryka, Lukáš (oponent) ; Hliněná, Dana (vedoucí práce)
In many decision problems a set of actions is evaluated with respect to a set of viewpoints, called criteria. For example, in evaluating a car one can consider criteria such as maximum speed, price, acceleration, fuel consumption. In general, evaluations with respect to different criteria can be discordant with respect to preferences. One of the simplest aggregation procedures is the weighted sum of the evaluations with respect to considered criteria. We apply the results of the solution of a multicriterial optimization problem. There is used a comparison of the criterion fuzzy preference relations and the general fuzzy preference relation based on ordinary set operations. We illustrate our approach on practical example.
|
|
|
Metody a nástroje rozhodování za rizika a nejistoty pro jednoetapové rozhodovací problémy
Horčička, Jan ; Švecová, Lenka (vedoucí práce) ; Fotr, Jiří (oponent)
Tato práce se zaměřuje na prostředky metody a prostředky, které poskytují pomoc při rozhodování za rizika a nejistoty. Práce by měla přinést ucelený pohled na jednotlivé rozhodovací modely a čtenář by si díky ní měl utvořit jasnou představu o využitelnosti těchto modelů pro konkrétní rozhodovací problémy. Práce se snaží čtenáři poskytnout objektivní úhel pohledu se zdůrazněním výhod a nevýhod jednotlivých rozhodovacích modelů. V rámci rozhodování za rizika práce zmiňuje pravidlo očekávané hodnoty, pravidlo očekávané hodnoty a rozptylu a také pravidla stochastické dominance. Pro oblast rozhodování za nejistoty je uvedeno Laplaceovo pravidlo, Hurwiczovo pravidlo a Savageovo pravidlo. Práce se dále zabývá teorií funkce užitku. Představuje rozbor její konstrukce, způsobů využití a také známých nedostatků vznikajících v reálném světě. V souvislosti s ní představuje také pravidlo očekávané utility. Pro zobrazení budoucích stavů světa zmiňuje práce pravděpodobnostní stromy a jejich využití především pro modelování situací za rizika a nejistoty. Pro všechny rozhodovací metody, které práce uvádí, je uveden i způsob jejich praktického využití na vzorovém příkladu. Čtenář by tedy měl vědět, jak postupovat při uplatňování zmíněných modelů na skutečné rozhodovací problémy.
|
host ::
RSS.